Gerhard Larcher (Mathematiker)

Gerhard Larcher (* 14. Februar 1960 in Salzburg) ist ein österreichischer Mathematiker und Professor für Finanzmathematik an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz. Er leitet das Institut für Finanzmathematik. Weiters ist er Gesellschafter und Strategieentwickler der ArtIn Finance Vermögensverwaltung GmbH.

Nach Ablegung der Matura studierte Gerhard Larcher von 1978 bis 1982 Mathematik an der Universität Salzburg. 1985 promovierte er an der Universität Salzburg „sub auspiciis Praesidentis“ bei Harald Niederreiter, vier Jahre später habilitierte er sich im Fach Mathematik. Von 1983 bis 2000 war er als Universitätsassistent, Universitätsdozent und außerordentlicher Universitätsprofessor für Mathematik an der Universität Salzburg tätig. In dieser Zeit leitete er zwei Jahre lang das Institut für Mathematik. Seit 1999 leitet er den österreichischen Forschungsschwerpunkt „Zahlentheoretische Algorithmen und ihre Anwendungen“. 2000 wurde Larcher als o thermos drinking flask.Univ.Prof. für Finanzmathematik an die JKU berufen. Drei Jahre später gründete er die Vermögensverwaltungsgesellschaft ArtIn Finance mit Sitz in Wien, die alternative Investmentstrategien entwickelt und durchführt. Die Optionsstrategien von Art In Finance machten 2008 – nach starken Gewinnen in den Jahren davor – im Zuge der Finanzkrise massive Verluste. Nach 2008 wurden die Strategien in adaptierter Form wieder erfolgreich fortgesetzt. Von 2003 bis 2005 war er Abteilungsvorstand für Finanzmathematik am Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics der Österreichischen Akademie der Wissenschaften best hydration for running. Seit 2014 ist er Sprecher des österreichischen Spezialforschungsbereichs ‘Quasi-Monte Carlo-Methoden: Theorie und ihre Anwendungen’ des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). Neben seiner Tätigkeit an der JKU leitet er Weiterbildungsseminare und Workshops im Bereich Quantitative Finance.

Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind Entwicklung und Analyse von Handelsstrategien, Bewertung derivativer Finanzprodukte, Monte Carlo- und quasi-Monte Carlo-Methoden und Zahlentheorie.